【SIRIUS Quant】一部の戦略で大量の注文が発生してしまった障害について

いつも Sirius Quant をご利用いただきありがとうございます。
Sirius Quantサポートチームです。

先般、SSQの一部の戦略で大量の注文が発生してしまった障害の原因をご報告します。

大量の注文が発生した根本原因は、当該戦略のロジックをプログラム化した際の考慮漏れにありました。
・ ティック毎に処理を行う戦略
・ 利食い/損切りを設定している
・ 利食い幅/損切り幅が狭い
・ エントリー条件が「〜の状態であれば」など継続的な条件である
(「上抜け/下抜け」などピンポイントの条件であれば問題ない)
の全てを満たす戦略において、あるパターンのティックが連続したときに大量の注文が発生する可能性があること、実際に障害が発生した時のティッ クデータがそのようなパターンであることが判明しました。

現在、公開されている全ての戦略について調査しましたが、いずれもこの問題が発生しないことを確認しています。

SSQのシステム自体の発注機構には問題はありませんでしたが、プログラムに不備があっても大量注文を回避するような仕組みを今後、取り入れる予定です。

また障害発生時に当該戦略のチャートで
・ 新規シグナルと決済シグナルの数が大きく異なる
・ 発生していないはずの逆ポジションの新規シグナルが表示される
などの不具合もありましたが、
こちらについては 「1つのローソク足でシグナル数が99を超えるとシグナル表示が異常になる」 というSSQのシステムの表示上の問題に起因することが判明しました。

この問題についても今後、対応していく予定です。

ご利用の皆様、戦略を提供していただいているプロバイダー様に多大なご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。

また障害の原因の調査に時間が掛かったことについてもお詫び申し上げます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

Sirius Quant サポートチーム

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