みなさんこんにちは！
本記事ではSIRIUS Futures（SSF）のパラメーター最適化についてご紹介をいたします😀
パラメーターのチューニングとは？
SIRIUS Futures（SSF）には、すぐにご利用いただける「おすすめ戦略」が14個用意されています。このままご利用いただいても良いのですが、
- 戦略を適用する通貨ペア、時間足により動作が異なる
- 相場状況により動作が異なる
上記のことから、戦略のパラメーターをチューニングすることで、より高いパフォーマンスが期待できます。
ここではおすすめ戦略の「StochaFast1h」をチューニングしていきます。
時間足と足数の選択
SSFでは1分足から月足まで様々な時間足を利用できますが、
- 短い足を使うと高パフォーマンスが期待できるがリスクも高く、一時的な相場変動にも大きく影響を受ける
このことから、ここでは30分足を使用することにします。
またパフォーマンス評価に使う足数も50本から1,000本まで利用できますが、
- 本数が少ないと直近の相場状況に対応したパラメーターにできるが、直近にない相場状況で想定外の損失が生じる可能性がある
ということで、まずは長期の安定収益を狙うということで1,000本で評価することにします。
パラメーターのチューニング
まず「StochaFast1h」をそのまま成果分析してみると、次の画像のように損益率が50%を切り、とても使えるようには思えません。
ここでは損益率に着目してパラメーターをチューニングすることにします。
⚠実際には損益率だけでなく、勝ち/負け(%)や資金グラフの推移など総合的なパフォーマンスを元に判断されることをお勧めします。
パラメーターの表示
StochaFast1hのパラメーターを見てみましょう。
まずチャート画面の左上の「 StochaFast1h 」の左側にある アイコンをクリックしてください。
すると次のようなダイアログが表示されるので、 「パラメーター」の右の をクリックしてください。
次のようにStochaFast1hの2つのパラメーター「FastKPeriod」と「FastDPeriod」が表示されます。
それぞれのパラメーター値「42」と「21」は −ボタン、＋ボタン を押して変更することもできますが、「値を変える ⇒ 成果分析で確認」を繰り返すのは非常に煩雑な作業です。
そこでSSFの「パラメーター最適化」機能を使うことにします。
「FastKPeriod」の行の右端にあるアイコンをクリックしてください。
すると次のような画面が表示されます。
「Input」欄がFastKPeriodの値で左端の「42」が現在の値ですが、複数の値をコンマで区切ってキーボード入力することができます。
ここでは「Input」欄に「38」から「45」まで1つずつ増やしながら、入力してみることにします。入力が済んだら、まずは 検査 ボタンを押して「このパラメーターで計算できるか？」を確認します。
何もエラーが生じなければ、 実行 ボタンを押して「どのパラメーターが良いか？」を確認します。
SSFが入力されたすべてのパラメーター値についてパフォーマンスを計算してくれます。
計算結果を見るとパラメーター値が「41」が最も「Profit」が高いようです。（現在のパラメーターは☞で示された「42」です。）
「41」の行をクリックして選択し、適用 ボタンをクリックします。
確認ダイアログが表示されるので OK ボタンをクリックします。
続いてStochaFast1hの2つ目のパラメーター「FastDPeriod」についても同様にパラメーターをチューニングします。
チューニングの結果「FastDPeriod」のパラメーターが現在の「21」以外、例えば「20」になった場合、再度「FastKPeriod」のパラメーターをチューニングする必要があります。
なぜならば2つのパラメーターは相互に関係しているので、「FastDPeriodが21の時の最適なFastKPeriodの値が、 FastDPeriodが20の時に最適とは限らない」からです。
「 FastKPeriodのチューニング」←→「 FastDPeriodのチューニング」を繰り返し、値が変わらなくなればチューニング終了です。
これで「買い」のパラメーターのチューニングが完了しました。
同様に「パラメーター」の右のをクリックし、「買い清算」「売り」「売り清算」のパラメーターをチューニングしてください。
最後に 適用 ボタンをクリックすると、チューニングしたパラメーター値が戦略に反映されます。
チューニング結果の確認
チューニングの結果を確認してみましょう。
成果分析で調べてみると損益率が59%と大きく改善し、充分「使える戦略」になりました。
⚠繰り返しになりますが実際には損益率だけでなく、勝ち/負け(%)や資金グラフの推移など総合的なパフォーマンスを元に判断されることをお勧めします。
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